Kaupankäyntijärjestelmät Järjestelmän suunnittelu - osa 1. Tämän opetusohjelman edellinen osa käsitteli kauppajärjestelmän muodostavia elementtejä ja keskusteli tällaisen järjestelmän käyttämisestä ja kaupallisessa ympäristössä olevien etujen ja haittojen suhteen. Tässä osassa kehitämme tätä tietoa tarkastelemalla, mitkä markkinat sopivat erityisen hyvin järjestelmäkauppaan Seuraavaksi tarkastelemme perusteellisemmin kauppajärjestelmien eri lajityyppejä. Kaupankäynti eri markkinoilla. Kaupankäynti Markkinat Osakemarkkinat ovat luultavasti yleisimmät kaupankäynnin markkinat, etenkin aloittelijoilla. Tällä areenalla hallitsevat suuret toimijat, kuten Warren Buffett ja Merrill Lynch, ja perinteiset arvo - ja kasvuinvestointistrategiat ovat selvästi yleisimpiä. Monet laitokset ovat kuitenkin investoineet merkittävästi kaupankäyntijärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yksittäiset sijoittajat liittyvät tähän suuntaukseen, joskin hitaasti. Tässä on joitain keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon kaupankäyntijärjestelmien käytössä osakemarkkinoilla s. Suuret käytettävissä olevat osakkeet antavat kauppiaille mahdollisuuden testata järjestelmiä monilla erilaisilla osakkeilla - kaikkea erittäin epävakaasta OTC-varastosta haihtumattomiin sinisiin siruihin. Kaupankäyntijärjestelmien tehokkuutta voi rajoittaa matala likviditeetti joidenkin osakkeiden, erityisesti OTC: n ja vaaleanpunaisten arkin liikkeeseenlaskujen tuotot, voivat syödä menestyksekkäiden kaupojen tuottamina voittoina ja voivat nostaa tappioita OTC - ja vaaleanpunaiset arkin osakkeet joutuvat usein maksamaan ylimääräisiä palkkioita. Pääasialliset kaupankäyntijärjestelmät ovat niitä, jotka etsivät arvoa eli järjestelmät jotka käyttävät erilaisia parametreja sen määrittämiseksi, onko arvopaperi alijäämäinen verrattuna sen aikaisempaan suorituskykyyn, sen vertaisiin tai markkinoihin yleensä. Valuuttakurssit Valuuttamarkkinat tai valuuttamarkkinat ovat maailman suurin ja likvideimpi markkinat Maailman hallitukset , pankit ja muut suuret laitokset kauppaa miljardeja dollareita valuuttakaupasta päivittäin Suurin osa institutionaalisista kauppiaista valuuttakursseilla luottaa trad Sama koskee valuuttamarkkinoilla toimivia yksityishenkilöitä, mutta jotkut kaupat perustuvat taloudellisiin raportteihin tai korkoihin. Tässä on joitain keskeisiä tekijöitä, jotka on pidettävä mielessä kaupankäyntijärjestelmissä valuuttamarkkinoilla. Näiden markkinoiden likviditeetti - volyymi - tekee kaupankäyntijärjestelmistä entistä tarkempia ja tehokkaampia. Näillä markkinoilla ei ole palkkioita, vaan vain leviäminen. Siksi on paljon helpompaa tehdä monia tapahtumia ilman lisäkustannuksia suhteessa käytettävissä oleviin osakkeisiin tai hyödykkeisiin. Valuuttojen määrä kaupankäynnissä on rajallinen Mutta eksoottisten valuuttaparien - eli pienemmistä maista peräisin olevien valuuttojen vuoksi - volatiliteetin vaihtelu ei ole välttämättä rajoitettu. Valuuttamarkkinoilla käyttämät tärkeimmät kaupankäyntijärjestelmät ovat trendien mukaisia. Suosittu sanonta markkinoilla on trendi on ystäväsi tai järjestelmät, jotka ostavat tai myyvät breakouts - tapauksissa. Tämä johtuu siitä, että taloudelliset indikaattorit aiheuttavat usein suuria hintojen liikkeitä kerralla. Pääoma Equity, forex ja commodity markkinat tarjoavat futuurikauppaa Tämä on suosittu järjestelmä järjestelmän kaupankäynnille, koska käytettävissä on enemmän vipuvaikutusta ja lisääntynyt maksuvalmius ja volatiliteetti. Nämä tekijät voivat kuitenkin leikata molempia tapoja, joilla ne voivat joko täydentää voittoja tai vahvistaa tappioita. Tästä syystä futuurien käyttö on yleensä varattua edistyneille yksittäisille ja institutionaalisille järjestelmän kauppiaille. Tämä johtuu siitä, että kaupankäyntijärjestelmät, jotka kykenevät hyödyntämään futuurimarkkinoita, vaativat paljon suurempaa räätälöintiä, käyttävät kehittyneempiä indikaattoreita ja kehittävät paljon kauemmin. Joten mikä on parasta, yksittäiset sijoittajat päättävät, mitkä markkinat sopivat parhaiten järjestelmän kaupankäyntiin - kullakin on omat etunsa ja haittansa Useimmat ihmiset tuntevat paremmin osakemarkkinat ja tämä perehtyneisyys helpottaa kauppajärjestelmän kehittämistä Kuitenkin forex on yleisesti ajateltu olevan ylivoimainen alusta harjoittaa kaupankäyntijärjestelmää - etenkin kokeneemmilla kauppiailla. Lisäksi, jos elinkeinonharjoittaja päättää korkkia italia lisää vipuvaikutusta ja volatiliteettiä, futuurivaihtoehto on aina avoinna Lopulta valinta on järjestelmän kehittäjän käsiin. Tyyppiset kaupankäyntijärjestelmät. Trend-Seuraavat järjestelmät Yleisimpiä järjestelmäkaupan keinoja ovat suuntaus - seuraavaa järjestelmää. tärkein muoto, tämä järjestelmä vain odottaa merkittävää hintakehitystä, sitten ostaa tai myydä tuohon suuntaan. Tällainen järjestelmäpankki toivoo, että nämä hintakehitykset pysyvät trendinä. Keskimääräiset järjestelmät Käytetään usein teknisessä analyysissä liukuva keskiarvo on indikaattori, joka yksinkertaisesti näyttää varaston keskimääräisen hinnan tietyn ajan kuluessa Suuntausten ydin on johdettu tästä mittauksesta Yleisimpiä tulon määrittämiseen ja poistu - miseen kulkee crossover Jälkimmäinen logiikka on yksinkertainen uusi hintakehitys, kun hinta laskee sen historiallisen hinnan keskimääräisen trendin yläpuolella tai sen alapuolella Tässä on kaavio, joka piirtää sekä hinnan sinilinjan että IBM: n 20 päivän punaisen rivin. Breakout Systems Tämäntyyppisen järjestelmän taustalla oleva perustavanlaatuinen käsitys on samanlainen kuin liikkuvan keskimääräisen järjestelmän idea. Ajatuksena on, että kun uudet korkeat tai matalat perustuvat, hintaliike todennäköisesti jatkuu purkautuessa. Yksi indikaattori, jota voidaan käyttää Bollinger-bändin päällekkäisyyksien määrittäminen on yksinkertainen Bollinger-bändin päällekkäisyys Bollinger-bändeillä on korkeat ja matalat hintatasot, ja hämähäkinäytteet ilmenevät, kun hinta täyttää bändien reunat. Tässä on kaavio, joka havainnollistaa hintaluokan sinistä viivaa ja Bollingerin bändejä harmaita linjoja Microsoftista. Järjestelmien seuraaminen. Vaadittu epävirallinen päätöksenteko - Trendejä määritettäessä on aina olemassa empiirinen elementti, jossa otetaan huomioon historiallisen kehityksen kesto. Esimerkiksi liikkuva keskiarvo voi olla viimeisten 20 päivän tai viiden viime vuoden aikana, joten kehittäjä on määritettävä, mikä järjestelmä sopii parhaiten. Muita määritettäviä tekijöitä ovat keskimääräiset korkeudet ja alamäet purkausjärjestelmissä. Lage-luonne - liukuvat keskiarvot ja breakout-järjestelmät wi Toisin sanoen ne eivät koskaan voi osua trendin tarkkaan ylä - tai alamäkeen. Tämä johtaa väistämättä mahdollisten voittojen menettämiseen, mikä voi joskus olla merkittävää. Wawsaw-vaikutus - Markkinavoimat, jotka haittaavat tämä on yksi yleisimpiä Whipsaw-vaikutus ilmenee, kun liikkuva keskiarvo tuottaa väärän signaalin - eli kun keskiarvo putoaa vain alueelle ja sitten kääntyy äkkiä suuntaan Tämä voi johtaa massiivisiin tappioihin, ellei tehokas pysäytys - tappiot ja riskienhallintatekniikat ovat käytössä. Viiteajankohdat Markkinat - Trendin jälkeiset järjestelmät ovat luonteeltaan kykeneviä tekemään rahaa vain markkinoilla, jotka todella tekevät trendiä. Markkinat liikkuvat myös sivusuunnassa, jotka pysyvät tietyllä alueella pitkään aikaan. Volatiliteetti voi ilmetä - Joskus trendin jälkeiset järjestelmät saattavat kokea jonkin verran äärimmäistä epävakautta, mutta elinkeinonharjoittajan on pysyttävä järjestelmänsä kanssa. Kyvyttömyys saattaa johtaa siihen, että varmuus epäonnistuminen. Countertrend Systems Pohjimmiltaan tavoitteena countertrend järjestelmä on ostaa alhaisimmillaan ja myydä korkeimman korkein Tärkein ero tämän ja trendi-seuraava järjestelmä on, että countertrend järjestelmä ei ole itsekorjautuva Toisin sanoen , ei ole asetettua aikaa poistumispaikkoihin, ja tämä johtaa rajoittamattomaan haittapuolen potentiaaliin. Vastapainojärjestelmätyypit Monet monentyyppisiä järjestelmiä pidetään vastavirtajärjestelmiin. Idea tässä on ostaa kun vauhti yhteen suuntaan alkaa hiipua. Useimmiten lasketaan käyttämällä oskillaattorit Esimerkiksi signaali voidaan tuottaa, kun stokastiset tai muut suhteelliset voimakkuuden indikaattorit putoavat tiettyjen pisteiden alle. Muitakin vastakkaissuuntaisia kaupankäyntijärjestelmiä on muita, mutta niillä kaikilla on sama päätavoitteensa - ostaa alhainen ja myydä korkea. Countertrendin haitat Seuraavat Systems. E tarvitaan märällistä päätöksentekoa - Esimerkiksi yksi tekijöistä, jotka järjestelmän kehittäjän on päätettävä, on ts, jossa suhteellinen voimakkuuden indikaattorit häviävät. Etämättömän volatiliteetin voi esiintyä - Näissä järjestelmissä voi myös olla äärimmäisen epävakaita ja kyvyttömyys pysyä järjestelmässä tästä haihtuvuudesta huolimatta johtaa varmuuteen epäonnistumisesta. Unlimited Downside - Kuten aiemmin mainittiin, on rajoittamaton haittapuolen potentiaali, koska järjestelmä ei ole itsekorjautuva, ei ole asetettua aikaa poistumispaikkoihin. Yhteenveto Päämarkkina-alueet, joilla kaupankäyntijärjestelmät soveltuvat, ovat pääoma-, valuutta - ja futuurimarkkinat. Näillä kaikilla markkinoilla on sen edut ja haitat. kaupankäyntijärjestelmät ovat kehityssuuntautuneita ja vastajärjestelmät Eri tyypeistä huolimatta molemmat järjestelmätyypit edellyttävät kehittämistyön aikana empiiristä päätöksentekoa. Myös nämä järjestelmät ovat äärimmäisen epävakaita, ja tämä saattaa vaatia jotain kestävyys - on välttämätöntä, että järjestelmän kauppias pysyy järjestelmäänsä näinä aikoina Seuraavassa i nstallment, me ll tarkastella lähemmin, miten suunnitella kauppajärjestelmä ja keskustella joistakin ohjelmista, joita järjestelmän kauppiaat käyttävät helpottamaan heidän elämäänsä. Trending Systems Mikä on Trading System. Kaupankäyntijärjestelmä on yksinkertaisesti ryhmä erityisiä sääntöjä, tai parametrit, jotka määrittävät tiettyyn pääomaan liittyvien maahantulo - ja poistumispisteet Kyseiset pisteet, joita kutsutaan signaaleiksi, merkitään usein kaavioon reaaliaikaisesti ja vaativat välittömästi kauppaa. Tässä on joitain yleisimpiä teknisiä analyysityökaluja, joita käytetään rakentaa kaupankäynnin järjestelmien parametrit. Keskimääräisten arvojen MA. Relativinen vahvuus. Bollinger-bändejä. Usein kahta tai useampaa näistä indikaattorimuodoista yhdistetään säännön luomiseen. Esimerkiksi MA-ristikkojärjestelmä käyttää kahta liikkuvaa keskimääräistä parametria, pitkäaikainen ja lyhytaikainen, säännön luominen, kun lyhyen aikavälin ylittää pitkän aikavälin, ja myydä, kun päinvastoin on totta. Muissa tapauksissa sääntö käyttää vain yhtä indikaattoria. Esimerkiksi järjestelmässä saattaa olla sääntö, että fo rbids tahansa ostaa, ellei suhteellinen voima on tietyn tason yläpuolella, mutta se on yhdistelmä kaikenlaisia sääntöjä, jotka tekevät kaupankäyntijärjestelmän. MSFT Moving Keski Cross-Over System käyttäen 5 ja 20 Moving Keskiarvot. Koska menestys koko järjestelmän riippuu siitä, kuinka hyvin säännöt toimivat, järjestelmäkauppiaat viettävät aikaa optimoimalla riskin hallitsemiseksi kasvattavat kaupankäynnin määrää ja saavuttavat pitkän aikavälin vakauden Tämä tehdään muokkaamalla erilaisia sääntöjä kussakin säännössä Esimerkiksi MA-risteytysjärjestelmän optimoimiseksi, elinkeinonharjoittaja testaisi, mitkä liikkuvat keskiarvot 10 päivän, 30 päivän jne. toimivat parhaiten ja sitten toteuttavat ne. Mutta optimointi voi parantaa tuloksia vain pienellä marginaalilla - se on käytettyjen parametrien yhdistelmä, joka lopulta määrittää järjestelmä. Edut Joten, miksi et halua hyväksyä kaupankäyntijärjestelmää. Se vie kaiken tunteen pois kaupankäynnistä - Emotion mainitaan usein yhtenä suurimpana yksittäisten sijoittajien sijoittajina. le selviytyä tappioista toiseksi arvaamaan päätöksensä ja päätyä menettämään rahaa noudattamalla tiukasti ennalta kehitettyä järjestelmää järjestelmäkauppiaat voivat luopua tarvittavista päätöksistä, kun järjestelmä kehitetään ja perustetaan, kaupankäynti ei ole empiiristä, koska se on automatisoitu vähentää ihmisten tehottomuutta, järjestelmäkauppiaat voivat lisätä voittoa. Se voi säästää paljon aikaa - Kun tehokas järjestelmä kehitetään ja optimoidaan vain vähän, ei vaadi työtä elinkeinonharjoittajalta. Tietokonetta käytetään usein automatisoimaan paitsi signaalin syntyä, mutta myös kaupankäynti, joten elinkeinonharjoittaja vapautuu aikaa analysoimisesta ja kaupankäynnistä. Se on helppoa, jos annat muiden tehdä sen sinulle - Tarvitsetko kaiken työn, joka teille on tehty Jotkut yritykset myyvät kaupankäyntijärjestelmät, joita he ovat kehittäneet Muut yritykset antaa sinulle oman sisäisen kaupankäyntijärjestelmänsä tuottamaa signaalia kuukausimaksuun Ole varovainen, vaikka - monet näistä yrityksistä ovat vilpillisiä. Tarkastele tarkkaan, kun tulokset, joita he ylpeillä ulos Kokonaan, se on helppo voittaa menneisyydessä Etsi yrityksiä, jotka tarjoavat kokeiluversion, jonka avulla voit testata järjestelmää reaaliaikaisesti. Hyödyt Olemme tarkastelleet tärkeimpiä etuja kaupankäyntijärjestelmän kanssa. lähestymistavalla on myös sen haitat. Kaupankäyntijärjestelmät ovat monimutkaisia - tämä on heidän suurin haittapuoli Kehitysvaiheissa kaupankäyntijärjestelmät edellyttävät vankkaa käsitystä teknisestä analyysistä, kyvystä tehdä empiirisiä päätöksiä ja perusteellista tietoa siitä, miten parametrit toimivat. eivät kehitä omaa kaupankäyntijärjestelmääsi, on tärkeää tuntea parametrit, jotka muodostavat sen, jota käytät. Kaikkien näiden taitojen hankkiminen voi olla haaste. Sinun täytyy pystyä tekemään realistisia oletuksia ja käyttämään järjestelmää tehokkaasti - Järjestelmä kauppiaiden on tehtävä realistisia oletuksia transaktiokustannuksista. Nämä muodostuvat enemmän kuin provisiokustannukset - toteutushinnan ja täyttöhinnan välinen ero on osa transaktiokustannuksia ss Muista, että järjestelmät ovat usein mahdottomia testata tarkasti, mikä aiheuttaa epävarmuutta, kun järjestelmää tuodaan. Ongelmia, joita esiintyy, kun simuloituja tuloksia eroaa huomattavasti todellisista tuloksista, tunnetaan liukastuksena. Luistamisen tehokas käsittely voi olla tärkeä esteensovitus menestyksekäs järjestelmä. Kehitys voi olla aikaa vievä tehtävä - Kauppa voi kehittyä paljon aikaa, jotta se toimii ja toimii oikein. Järjestelmäkäsitteen luominen ja sen toteuttaminen edellyttävät runsaasti testausta, joka kestää jonkin aikaa Historiallinen takaisinkytkentä kestää kuitenkin muutaman minuutin mutta takautuva testaus ei yksinään riitä Järjestelmien on myös oltava paperilla kaupankäynnin reaaliaikaisesti luotettavuuden varmistamiseksi Lopuksi, luvattomuus voi aiheuttaa kauppiaille useita uudistuksia järjestelmäänsä myös käyttöönoton jälkeen. numero internet-huijauksia liittyvät järjestelmäkoulutukseen, mutta on myös monia laillisia, onnistuneita järjestelmiä Ehkä kuuluisin esimerkki on päällä jotka ovat kehittäneet ja toteuttaneet Richard Dennis ja Bill Eckhardt, jotka ovat alkuperäisiä kilpikonnan kauppiaita vuonna 1983, heillä oli kiista siitä, syntyykö hyvä kauppias tai tehnyt näin? He ottivat joitain ihmisiä pois kadulta ja kouluttivat heidät nyt - famous Turtle Trading System He keräsivät 13 kauppiaan ja päätyivät tekemään 80 vuosittain seuraavien neljän vuoden aikana Bill Eckhardt kerran sanoi, kuka tahansa, jolla on keskimääräinen älykkyys voi oppia kaupasta Tämä ei ole raketti tiede On kuitenkin paljon helpompaa oppia, mitä sinun pitäisi tehdä kaupankäynnissä kuin kaupankäynnissä Kaupankäyntijärjestelmät ovat yhä suosittuja ammattimaisten kauppiaiden, rahastonhoitajien ja yksittäisten sijoittajien keskuudessa - tämä on ehkä osoitus siitä, kuinka hyvin he työskentelevät. Kauppajärjestelmän hankkiminen vaikea löytää luotettavaa liiketoimintaa Mutta useimmat huijaukset voidaan havaita järjesti Esimerkiksi 2,500 vuoden takuu on selvästi törkeää, koska se lupaa, että vain 5 000: lla voit tehdä 12 5 000 yhden vuoden aikana ja sitten yhdistämällä viisi vuotta 48,828,125,000 Jos tämä olisi totta, luoja ei olisi kaupankäynnin keino tulla miljardööriin. Toiset tarjoukset ovat kuitenkin vaikeampia purkaa, mutta yleinen tapa välttää huijauksia on etsiä järjestelmiä, jotka tarjoavat ilmaisen kokeiluversion Näin voit testata järjestelmää itse Älä koskaan sokeasti luota liiketoimintaan ylpeilee. On myös hyvä ottaa yhteyttä järjestelmään käyttäneisiin henkilöihin ja selvittää, pystyvätkö he vahvistamaan sen luotettavuutta ja kannattavuus. Yhteenveto Tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen ei ole mikään helppo tehtävä. Se edellyttää vankkaa ymmärrystä saatavilla olevista parametreistä, kyvystä tehdä realistisia oletuksia ja aikaa ja omistautumista järjestelmän kehittämiseen. Jos kuitenkin kehitetään ja otetaan käyttöön oikein, Kauppajärjestelmä voi tuottaa monia etuja. Se voi lisätä tehokkuutta, vapauttaa aikaa ja, mikä tärkeintä, lisätä voittoja. Up Down Marketing Limited, Cobalt House, Taso 2, Notabile Road, Mriehel, Birkirkara BKR 3000 Malta,, MGA CL2 744 2011, 13- 2011.OneTwoTrade SmartOption, OneTwoTrade, SmartOptions,,,,, Up Down Marketing Limited. OneTwoTrade OneTwoTrade,. OneTwoTrade,. OneTwoTrade,, Up Marketing Limited,,,, OneTwoTrade OneTwoTrade, 30.
No comments:
Post a Comment